​​​Poszerz swoje umiejętności. Dołącz do ponad 20 000 ​użytkowników.

Usłyszałeś. Teraz czas, aby zrozumieć. Pobierz nasz program, aby poznać sekrety automatów bez wysiłku i przekonaj się już dziś:

​​StrategyQuant

​​​Do czego służy program 
​StrategyQuant.

  • 1
    Do generowania ​nieograniczonej liczb​y strategii
  • 2
    ​​Do tworzenia strategii na różne rynki i dla różnych ram czasowych
  • 3
    Do testowania odporności strategii w oparciu o zaawansowane analizy
  • 4
    Do udoskonalania już istniejących strategii
  • 5
    Do wykonywania prostych optymalizacji i Walk-Forward optymalizacji
  • 6
    ​​Do zapisywania strategii bezpośrednio w kodzie MT4, jak również innych platformach
  • ​O Programie Strategy Quant​ !
  • ​​Jak działa Strategy Quant?
  • ​BUDOWA strategii ​W StrategyQuant

W tym artykule przedstawię wam proces budowania strategii w programie StrategyQuant. Wynikiem tej pracy będzie dochodowa strategia na EURUSD.

Zaczynamy od wygenerowania dużej ilości początkowych strategii, następnie testujemy ich odporność na zmainy, a na końcu wybieramy najlepszą i najsilniejszą z nich.

Na dobry początek – motywacja

​Żeby zmotywować was do przeczytania poniższego artykułu w całości, już teraz podam wynik. Poniższa krzywa equity przedstawia test jednej strategii EURUSD H1 na bazie danych, zaczynając od 2001 roku. W artykule pokażemy, jak zbudować tę strategię.

equity_2001

Jaki cel chcemy osiągnąć?

​Głównym celem jest opracowanie strategii, zapewniającej stabilne wyniki w długim okresie czasowym w tym również w momentach podwyższonego ryzyka. Nasza strategia znakomicie sprawdza się dla różnych ram czasowych, także krótkookresowych jak w tym przypadku M30 dla GBPUSD. Będziemy więc testowali na EURUSD M30 + H1 i GBPUSD H1.

Poszczególne etapy budowy strategii:

  1. ​Generowanie wystarczającej ilości początkow​ych strategii
  2. Filtrowanie wyników na podstawie out of sample
  3. Drugi test out of sample
  4. Test na GBPUSD i innych TF
  5. Testy odporności
  6. Szczegółow​y test ostatecznej strategii

Generowanie dużej ilości początkowych kandydatów

W pierwszym kroku generujemy pulę wystarczającej ilości strategii, z których następnie wybierzemy najlepszych kandydatów. Jeżeli wybrane przez nas strategie w dalszym ciągu wykażą się solidną odpornością, możemy myśleć o zastosowaniu ich na rynku rzeczywistym.

Ustawienia programu

Konieczne jest prawidłowe skonfigurowanie programu.

Ustawianie danych

​Dane instrumentu ustawiamy wyłącznie na EURUSD H1. Ostatnie półtora roku zostawiamy na dodatkowe badania out of sample. Dodatkowe dane użyjemy w części – ponowny test strategii.


Ustawianie opcji genetycznych

Użyjemy genetyki, ponieważ jest o wiele bardziej skuteczna.

Wielkość populacji ustawiamy na 100 kandydatów, natomiast liczbę pokoleń na 50. Po zrealizowaniu 50. pokolenia zostaje wznowiony proces tworzenia strategii itd. Proces generowania strategii trwa do momentu, kiedy my sami go wyłączymy. Ważnym parametrem jest restart populacji, gdy siła strategii jest w stagnacji. Nie ma sensu tracić czasu na generowanie strategii, które nie dają lepszych wyników od poprzednich generacji. Jeśli populacja jest w stagnacji 5. pokoleń, program wznowi proces tworzenie strategii od początku.

Ustawianie oceny strategii

Zanim włączymy generowanie strategii, trzeba jeszcze ustalić, na jakiej podstawie odszukana strategia zostanie przeniesiona do bazy strategii. Dzieje się to oczywiście na podstawie wyników, jakie dana strategia osiągnęła. Jednym z najważniejszych parametrów jest tzw. Return/DD Ratio, czyli stosunek Zysku/Drawdown. Ten pokazuje nam rentowność strategii w stosunku do ryzyka.

Gdy wszystko jest już ustawione zgodnie z opisem, wystarczy kliknąć „Uruchom”, co zapoczątkuje proces generowania strategii.

Tempo generowania strategii jest uzależnione od wydajności komputera. Zazwyczaj zajmuje to kilka godzin, więc polecam uruchomić go na całą noc – to zwykle wystarcza.

Filtrowanie wyników ​na podstawie out of sample

​Mając w bazie danych około 2000 strategii, możemy zatrzymać generowanie. Klikamy „Zatrzymaj” i rozpoczynamy proces filtrowania.

​W pierwszym kroku usuwamy strategie, które w out of sample osiągnęły negatywny wynik (przedstawiony on jest jako Zysk netto (OOS) w drugiej połowie tabeli). Klikając w kolumnę, posortujecie wyniki według wartości i te stratne po prostu skasujecie. W trakcie generowania strategii StrategyQuant pracował tylko na danych In Sample (IS), w związku z czym powstała masa strategii, które na pierwszy rzut oka nie mają racji bytu

Zwykle w tym kroku odrzucimy 75% strategii.

Drugi test out of sample

Ponieważ test na danych out of sample jest bardzo ważny, robimy go dwuetapowo.

Przenosimy teraz strategie do ponownego przetestowania – wybierając wszystkie strategie i klikając „Retest”. Strategie zostają przeniesione do sekcji ponownego testowania.

Ustawiamy dane tak, aby wykorzystać wszystkie od 20​16 roku. Nie tylko te, których użyliśmy w procesie generowania strategii, ale również te, na których przeprowadziliśmy pierwszy test OOS.

W naszym wypadku wygląda to tak, że pierwsze pokolenie budowaliśmy na danych od 0​5.0​5.200​3 r. do 3​0.1​1.201​6 r. Teraz możemy ustawić out of sample od ​30.​11.201​6 r. i na końcu będzie widoczna maksymalna wartość danych, które mamy do dyspozycji. Czyli zakres próbny OOS ponownie będzie większy.

Ten test zazwyczaj zmniejsza liczbę strategii do około 200.

Test na GBPUSD i innych TF

W tym teście dodajemy dodatkowe dane – H1 GBPUSD oraz EURUSD M30. Następnie szukamy strategii, które są dochodowe we wszystkich ustawieniach.Krzywa kapitału z testu na dodatkowych danych nie musi być idealna, ale powinna nie być stratna.

Wynik tego testu znajdziecie w portfolio.

Tak wygląda dobra strategia:

Portfolio analiza dobra

Strategie, które powinny być odrzucone:

Portfolio analiza zla

Po tym teście zazwyczaj pozostaje w bazie danych mniej więcej 20 strategii.

Testy odporności

Ostatnim krokiem jest testowanie odporności. Ten test może być bardziej czasochłonny – do 1 minuty na strategie, w zależności od szybkości komputera.

Ilość testów odporności musi być ustawiona na co najmniej 20.

​​Poziom, który śledzimy to 95%, gdyż te wyniki można jeszcze uznać za dobre. I tutaj ponownie interesuje nas stosunek Zysku/DD, który nie powinien się znacząco zmniejszyć.

​ .

Tutaj widzimy wynik możliwy do zaakceptowania:


​Na tym etapie wybieramy najlepszą i najsilniejszą strategię, którą poddamy dokładnemu badaniu odporności

Szczegółowy test ostatniej strategii

Teraz poddamy strategie kolejnym testom:

1) Test na danych od 2001 r. EURUSD i GBPUSD H1 + H1 M30
2) Sprawdzenie odporności na danych od 2001 roku co najmniej w 50 próbach

Oto wyniki:

EURUSD H1

Portfolio_eurusd_h1

EURUSD M30

Portfolio_eurusd_m30

GBPUSD H1

Portfolio_gbpusd_h1

Test odporności na 200 próbach

Taką strategię już możemy zastosować na rachunku rzeczywistym. Test na odporność z perspektywy długoterminowej jest bardzo dobry i na dodatkowych danych strategia ma zadowalające wyniki.

Podsumowanie

Powyżej opisałem całą procedurę, dzięki której możecie budować strategie w programie Strategy Quant. Jednym z priorytetów jest szybkość i sprawność całego procesu. Nikt nie będzie przecież analizował 2000 strategii, jedna po drugiej. Oczywiście można znaleźć jeszcze więcej ulepszeń i przyspieszyć dzięki temu pracę.

Należy zawsze pamiętać, że celem nie jest znalezienie najlepszej strategii, bazując na aktualnych danych, ale znalezienie strategii z najwyższą odpornością na zmiany! Jeśli nie potraktujecie poważnie odporności, najprawdopodobniej większość waszych strategii będziecie tracić!

Istnieje więcej sposobów na ułatwienie pracy z programem StrategyQuant, jednak ich wytłumaczenie jest już bardziej czasochłonne i dlatego te metody przeanalizujemy na szkoleniach. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w darmowym szkoleniu, to zajrzyj na Quastic.pl, gdzie będą zamieszczane terminy.

Mam nadzieję, że dzisiejszy artykuł pomógł wam zrozumieć całą procedurę i że ułatwi wam pracę w programie StrategyQuant. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to proszę o kontakt.

 


​​​​Główne funkcje StrategyQuant

Bądź na bieżąco z najnowszymi wskazówkami i narzędziami dla profesjonalnych inwestorów.

​Nie potrzebna jest wiedza programisty. Najtrudniejszą pracę wykona za Ciebie komputer

​​Szeroki zakres ustawień i duża liczba wskaźników, które możesz używać w swoich strategiach

​Automatycznie znajduj tysiące strategii inwestycyjnych dla rynku walutowego-kontraktów terminowych i dla rynków akcji

​Nasza społeczność ma tysiące członków na całym świecie. Nie brakuje również polskiego wsparcia

​Obsługa platform handlowych MetaTrader 4, TradeStation, MultiCharts i NinjaTrader

​​StrategyQuant zawiera narzędzia do testowania jakości strategii oraz maksymalizacji zysków

80+

​Liczba krajów, w których można spotkać użytkowników StrategyQuant

80%

Transakcji na rynku zawieranych jest przez automatyczne algorytmy

​6
LAT

​Rozwoju oprogramowania StrategyQuant

StrategyQuant

Copyright © 2018 ​StrategyQuant